1 Processus stochastiques contrôlés par des paramètres discrets. - 1 Définitions. - 2 Problème d’optimisation. - 3 Construction des contrôles optimaux et ?-optimaux. - 4 Contrôle des processus avec des observations incomplètes. - 5 Problèmes d’arrêt optimaux. - 6 chaînes de Markov contrôlées. - 7 chaînes de Markov contrôlées homogènes. - 8 Arrêt optimal des chaînes de Markov. - 2 processus de contrôle en temps continu. - 1 Définitions générales. - 2 Représentation des objets contrôlés et construction de processus contrôlés. - 3 Problème d’optimisation ; Théorème d’approximation. - 4 processus de Markov contrôlés. - 5 Procédés contrôlés par Jump Markovian. - 3 équations différentielles stochastiques contrôlées. - 1 Quelques préliminaires. - 2 Équations différentielles stochastiques. - 3 équations différentielles stochastiques contrôlées. - 4 Fonctions de perte évolutive. - 5 systèmes linéaires sans effet secondaire. - 6 équations de contrôle avec bruit continu. - 7 procédés de diffusion contrôlés. - Remarques historiques et bibliographiques. Langue : Anglais