Aperçu de la théorie de l'évaluation et de la couverture. - 2. 1 Évaluation d'une option d'engagement. - 2. 2 Évaluation basée sur le marché. - Aperçu du secteur concurrentiel de l'électricité. - 3. 1 Description des participants au marché. - 3. 2 Marchés de l'électricité. - Tarification d'arbitrage et relation temporelle des prix de l'électricité. - 4. 1 L'électricité est-elle vraiment non stockable ? - 4. 2 Arbitrage et relation entre les contrats physiques et financiers pour l'électricité. - Construction d'un modèle de prix pour les marchés de l'électricité. - 5. 1 Structure du modèle. - 5. 2 Approches de modélisation. - Un modèle stochastique basé sur les offres pour les prix de l'électricité. - 6. 1 Caractéristiques de la charge. - 6. 2 Caractéristiques de l'offre. - 6. 3 Prix en fonction de la charge et de l'offre. - 6. 4 Modèle de charge stochastique. - 6. 5 Processus d'offre stochastique. - 6. 6 Résumé du modèle stochastique des prix basé sur les offres. - 6. 7 Calibrage du modèle stochastique basé sur les offres. - 6. 8 Le modèle stochastique basé sur les offres séparé par l'échelle de temps. - 6. 9 Simulations. - 6. 10 Remarques finales. - Stratégies optimales du marché à terme pour les fournisseurs de services énergétiques. - 7. 1 Risque de couverture pour les fournisseurs de services énergétiques. - 7. 2 Interaction physique et économique des fournisseurs de services énergétiques et de leurs clients. - 7. 3 Formulation du problème. - 7. 4 Modélisation. - 7. 5 Reformulation efficace de la fonction de coût. - 7. 6 Approches de solution. - 7. 7 Le problème de l'état final. - 7. 8 Réflexions sur la complexité du problème de couverture ESP. - Évaluation des actifs de production. - 8. 1 Introduction. - 8. 2 Un modèle de prix basé sur les composantes principales pour les marchés spot de l'électricité. - 8. 3 Création d'une table de recherche des flux de trésorerie. - 8. 4 Liaison des prix simulés à la table de recherche pour générer des flux de trésorerie simulés. - 8. 5 Remarques finales. - 8. 6 Figures. - Modélisation des différences de prix localisées. - 9. 1 Introduction. - 9. 2 Tarification localisée et marchés du transport. - 9. 3 Modélisation des droits de transport comme dérivé des prix spot. - 9. 4 Aperçu des modèles de prix existants. - 9. 5 Interactions entre marchés voisins. - 9. 6 Évaluation d'un droit de transport. - 9. 7 Évaluation basée sur la simulation. - 9. 8 Couverture dynamique. - 9. 9 Généralisation du modèle à un exemple à 3 nœuds. - Dynamique d'investissement et tendances des prix à long terme sur les marchés concurrentiels de l'électricité. - 10. 1 Introduction. - 10. 2 Un modèle à long terme pour les prix de l'électricité. - 10. 3 Modélisation de la dynamique d'investissement. - 10. 4 Une notion dynamique de fiabilité. - 10. 5 Effets des politiques gouvernementales. - 10. 6 Conclusion. - Conclusion. - Annexe A. - Annexe B. - Références. Langue : anglais